Сравнение IFED с SMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD).
IFED и SMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IFED и SMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFED и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -10.58% | 15.02% | 23.04% | 20.78% | -1.46% | 8.46% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -27.46% | -31.02% | -38.37% | 7.69% | -19.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IFED показывает доходность -10.58%, а SMDD немного выше – -10.57%.
IFED
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -10.58%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFED и SMDD
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SMDD в 0.95%.
Доходность на риск
IFED vs. SMDD — Ранг доходности на риск
IFED
SMDD
Сравнение IFED c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | -0.72 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | -0.86 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.69 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | -0.86 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.72 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | -0.69 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между IFED и SMDD составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и SMDD
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок IFED и SMDD
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и SMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFED | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -99.99% | +77.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -67.39% | +52.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -99.98% | +87.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -92.89% | +87.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 53.54% | -48.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и SMDD
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) волатильность равна 19.19%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFED | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 19.19% | -14.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 35.81% | -24.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 63.00% | -44.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 58.82% | -39.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 63.27% | -43.56% |