Сравнение IFED с NFXL
IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) and NFXL (Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. IFED is passively managed, while NFXL is actively managed. Over the past year, IFED returned 2.46% vs -65.33% for NFXL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. IFED charges 0.45%/yr vs 1.06%/yr for NFXL.
Доходность
Сравнение доходности IFED и NFXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IFED показывает доходность -2.98%, что значительно выше, чем у NFXL с доходностью -31.59%.
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -14.98%
- С начала года
- -31.59%
- 6 месяцев
- -44.41%
- 1 год
- -65.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IFED и NFXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 15.02% | 5.30% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | -31.59% | -11.98% | 50.97% |
Correlation
The correlation between IFED and NFXL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.36 |
The correlation between IFED and NFXL shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IFED vs. NFXL — Ранг доходности на риск
IFED
NFXL
Сравнение IFED c NFXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFED | NFXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.91 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | -1.41 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFED | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | -0.99 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.08 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок IFED и NFXL
Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки NFXL в -71.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и NFXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IFED | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -71.97% | +49.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.65% | -71.97% | +57.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -69.99% | +65.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.84% | -28.17% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 46.28% | -40.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFED и NFXL
Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.51%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares (NFXL) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IFED | NFXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 12.89% | -8.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 51.08% | -38.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 66.34% | -50.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 69.42% | -49.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 69.42% | -49.55% |
Сравнение комиссий IFED и NFXL
IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NFXL в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFED и NFXL
IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXL Direxion Daily NFLX Bull 2X Shares | 11.66% | 7.97% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
IFED and NFXL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXL has higher volatility (12.89%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, IFED dropped -22.36% vs NFXL's -71.97%.
On 1-year performance, IFED leads with 2.46% vs -65.33% for NFXL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 2.46% return vs -65.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.06% for NFXL.
NFXL has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 0.00% for IFED.
They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.45% for IFED and 1.06% for NFXL.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IFED и NFXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор