PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFED с MUU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFED с MUU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).

IFED и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IFED и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFED и MUU

2026 (YTD)20252024
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%3.35%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		41.27%599.03%-43.09%

Доходность по периодам

С начала года, IFED показывает доходность -10.58%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUU

1 день
17.77%
1 месяц
-25.73%
С начала года
41.27%
6 месяцев
205.92%
1 год
904.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MUMUU с MULLMUU с JNUGMUU с SMHMUU с GDXUMUU с BRKUMUU с AGQ

Сравнение комиссий IFED и MUU

IFED берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

IFED vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFED c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEDMUUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

7.00

-6.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.51

3.86

-3.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.52

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

17.99

-17.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

50.69

-49.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFED vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFED на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 7.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFED и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEDMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

7.00

-6.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.77

-1.19

Корреляция

Корреляция между IFED и MUU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFED и MUU

IFED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%.

TTM20252024
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		3.42%4.27%0.31%

Просадки

Сравнение просадок IFED и MUU

Максимальная просадка IFED за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFED и MUU.

Загрузка...

Показатели просадок

IFEDMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-75.07%

+52.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-52.72%

+38.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.41%

-38.92%

+26.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-25.08%

+19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.70%

18.71%

-14.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IFED и MUU

Текущая волатильность для ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) составляет 4.93%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что IFED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFEDMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

47.51%

-42.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

99.28%

-88.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

130.64%

-111.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

127.68%

-107.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

127.68%

-107.97%