PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFEB с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IFEB с QFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IFEB (Innovator International Developed Power Buffer ETF - February) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - IFEB is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, IFEB returned 10.41% vs 26.58% for QFLR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IFEB charges 0.85%/yr vs 0.89%/yr for QFLR.

Доходность

Сравнение доходности IFEB и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у QFLR с доходностью 6.83%.

IFEB

1 день
0.41%
1 месяц
1.70%
С начала года
3.25%
6 месяцев
4.26%
1 год
10.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-0.07%
1 месяц
3.24%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.81%
1 год
26.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и QFLR

2026 (YTD)20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		3.25%19.46%0.54%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		6.83%17.27%17.66%

Correlation

The correlation between IFEB and QFLR is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.56

The correlation between IFEB and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IFEB и QFLR

Секторы
IFEB
QFLR

Финансовые услуги

24.7%
0.9%

Промышленность

19.8%
2.8%

Здравоохранение

10.6%
3.2%

Технологии

10.3%
50.8%

Потребительский циклический сектор

7.7%
12.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
9.2%

Сырьевые материалы

5.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
18.4%

Энергетика

4.0%
1.1%

Коммунальные услуги

4.0%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IFEB
24.7%
QFLR
0.9%

Промышленность

IFEB
19.8%
QFLR
2.8%

Здравоохранение

IFEB
10.6%
QFLR
3.2%

Технологии

IFEB
10.3%
QFLR
50.8%

Потребительский циклический сектор

IFEB
7.7%
QFLR
12.1%

Потребительский защитный сектор

IFEB
6.7%
QFLR
9.2%

Сырьевые материалы

IFEB
5.9%
QFLR
0.0%

Коммуникационные услуги

IFEB
4.5%
QFLR
18.4%

Энергетика

IFEB
4.0%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

IFEB
4.0%
QFLR
1.5%

Недвижимость

IFEB
1.9%
QFLR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с IFEB:
IFEB с IJANIFEB с XAPRIFEB с PHEQIFEB с HOCTIFEB с DMARIFEB с APRQIFEB с TLTW
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

IFEB vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFEBQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.37

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.22

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.51

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

14.97

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFEB vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFEB на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа QFLR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFEB и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFEBQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.37

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.39

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IFEB и QFLR

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IFEBQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-13.97%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.61%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.54%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-2.49%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.78%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и QFLR

Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) имеют волатильность 2.53% и 2.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IFEBQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

8.04%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.55%

11.27%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.09%

12.61%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.09%

12.61%

-3.52%

Сравнение комиссий IFEB и QFLR

IFEB берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и QFLR

Ни IFEB, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
IFEB
Innovator International Developed Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

IFEB and QFLR have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFEB has higher volatility (2.53%) compared to QFLR (2.50%). In terms of maximum drawdown, IFEB dropped -8.84% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 26.58% vs 10.41% for IFEB. On fees, IFEB is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 26.58% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFEB is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for QFLR.

IFEB and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFEB is categorized as Options Trading, while QFLR is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for IFEB and 0.89% for QFLR.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор