PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IFEB с PMDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IFEB и PMDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IFEB показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PMDE с доходностью 3.18%.


IFEB

1 день
-0.41%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
2.93%
С начала года
3.56%
1 год
9.91%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PMDE

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
2.80%
С начала года
3.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IFEB и PMDE


Correlation

The correlation between IFEB and PMDE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2025 г.

0.66

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator International Developed Power Buffer ETF - February

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December

Доходность на риск

IFEB vs. PMDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IFEB
Ранг доходности на риск IFEB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFEB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFEB: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFEB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFEB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFEB: 4747
Ранг коэф-та Мартина

PMDE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFEB c PMDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - February (IFEB) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December (PMDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IFEBPMDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

IFEB vs. PMDE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IFEB и PMDE

Максимальная просадка IFEB за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки PMDE в -1.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFEB и PMDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IFEBPMDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.84%

-1.59%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-0.24%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IFEB и PMDE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IFEBPMDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.90%

2.37%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

2.37%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

2.37%

+6.71%

Сравнение комиссий IFEB и PMDE

IFEB берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMDE в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IFEB и PMDE

Ни IFEB, ни PMDE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IFEB and PMDE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMDE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMDE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for IFEB.

IFEB and PMDE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IFEB is categorized as Options Trading, while PMDE is Defined Outcome. They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.85% for IFEB and 0.50% for PMDE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IFEB и PMDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор