Сравнение IFAFX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IFAFX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IFAFX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 2.82% | 17.71% | 10.76% | 6.76% | -6.48% | 17.28% | 4.40% | 18.41% | -5.33% | 12.48% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции IFAFX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.70% соответственно.
IFAFX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 5.27%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- 8.28%
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFAFX и GBFFX
IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
IFAFX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
IFAFX
GBFFX
Сравнение IFAFX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IFAFX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 3.08 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 4.08 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.63 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.94 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 15.49 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IFAFX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 3.08 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.94 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IFAFX и GBFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFAFX и GBFFX
Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что больше доходности GBFFX в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFAFX American Funds Income Fund of America Class F1 | 9.70% | 9.91% | 6.33% | 2.90% | 6.94% | 6.61% | 2.76% | 4.95% | 7.39% | 4.20% | 3.01% | 5.02% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок IFAFX и GBFFX
Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IFAFX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -26.62% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.22% | -6.04% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.84% | -15.91% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.13% | -26.62% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -3.58% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -4.42% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.56% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IFAFX и GBFFX
American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеют волатильность 3.34% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IFAFX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.36% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.62% | 5.27% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 7.98% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.02% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.67% | 9.07% | +1.60% |