PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IFAFX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IFAFX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

IFAFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности IFAFX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IFAFX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		2.82%17.71%10.76%6.76%-6.48%17.28%4.40%18.41%-5.33%12.48%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-3.17%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, IFAFX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции IFAFX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 8.28% против 12.07% соответственно.

IFAFX

1 день
1.37%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.82%
6 месяцев
5.27%
1 год
15.32%
3 года*
12.38%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.28%

AWSHX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.40%
1 год
12.98%
3 года*
16.12%
5 лет*
11.18%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Income Fund of America Class F1

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с IFAFX:
IFAFX с FPURXIFAFX с VOOIFAFX с WARAXIFAFX с GGSIXIFAFX с ANCFXIFAFX с AMCPXIFAFX с AMECX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий IFAFX и AWSHX

IFAFX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

IFAFX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IFAFX
Ранг доходности на риск IFAFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFAFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFAFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFAFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IFAFX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IFAFXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.86

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.34

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.35

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.12

6.00

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IFAFX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IFAFX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IFAFX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IFAFXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.86

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.80

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.62

+0.08

Корреляция

Корреляция между IFAFX и AWSHX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IFAFX и AWSHX

Дивидендная доходность IFAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.70%, что меньше доходности AWSHX в 10.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFAFX
American Funds Income Fund of America Class F1		9.70%9.91%6.33%2.90%6.94%6.61%2.76%4.95%7.39%4.20%3.01%5.02%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.44%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок IFAFX и AWSHX

Максимальная просадка IFAFX за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFAFX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IFAFXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-53.95%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.22%

-10.37%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.84%

-18.64%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.13%

-34.65%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-6.35%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-6.43%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.32%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IFAFX и AWSHX

Текущая волатильность для American Funds Income Fund of America Class F1 (IFAFX) составляет 3.34%, в то время как у American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IFAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AWSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IFAFXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

4.41%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.62%

8.28%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

15.30%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

14.12%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

16.33%

-5.66%