Сравнение IEZ с MGNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).
IEZ и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IEZ и MGNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEZ и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 36.41% | 7.51% | -0.23% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 17.82% | 50.57% | 22.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 36.41%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.
IEZ
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 36.41%
- 6 месяцев
- 46.27%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 15.43%
- 5 лет*
- 16.95%
- 10 лет*
- -0.25%
MGNR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 17.82%
- 6 месяцев
- 27.81%
- 1 год
- 75.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEZ и MGNR
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.
Доходность на риск
IEZ vs. MGNR — Ранг доходности на риск
IEZ
MGNR
Сравнение IEZ c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEZ | MGNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.75 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.21 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.49 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 4.80 | -2.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 21.49 | -16.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEZ | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.75 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 1.73 | -1.78 |
Корреляция
Корреляция между IEZ и MGNR составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и MGNR
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности MGNR в 0.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.28% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 0.99% | 1.17% | 0.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEZ и MGNR
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и MGNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEZ | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -22.06% | -70.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.55% | -16.06% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.98% | -4.73% | -50.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.23% | -4.01% | -44.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 3.58% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и MGNR
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEZ | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 8.76% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 19.87% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.00% | 27.73% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.02% | 25.39% | +11.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.66% | 25.39% | +16.27% |