Сравнение IEZ с BESF
IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) and BESF (Bastion Energy ETF) are both Energy Equities funds. IEZ is passively managed, while BESF is actively managed. Over the past year, IEZ returned 64.80% vs 61.61% for BESF. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IEZ charges 0.42%/yr vs 0.80%/yr for BESF.
Доходность
Сравнение доходности IEZ и BESF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEZ показывает доходность 33.32%, что значительно выше, чем у BESF с доходностью 16.12%.
IEZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 33.77%
- 1 год
- 64.80%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- -1.46%
BESF
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 16.12%
- 6 месяцев
- 15.17%
- 1 год
- 61.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEZ и BESF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 33.32% | 25.21% |
BESF Bastion Energy ETF | 16.12% | 38.76% |
Correlation
The correlation between IEZ and BESF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEZ vs. BESF — Ранг доходности на риск
IEZ
BESF
Сравнение IEZ c BESF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) и Bastion Energy ETF (BESF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEZ | BESF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 5.64 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 15.57 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEZ и BESF
Максимальная просадка IEZ за все время составила -92.52%, что больше максимальной просадки BESF в -10.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEZ и BESF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEZ | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.52% | -10.97% | -81.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.97% | -10.97% | -4.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.00% | -8.73% | -47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.26% | -2.74% | -45.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.97% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEZ и BESF
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Bastion Energy ETF (BESF) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что IEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BESF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEZ | BESF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 6.97% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 14.93% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 24.75% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.32% | 24.39% | +11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.52% | 24.39% | +17.13% |
Сравнение комиссий IEZ и BESF
IEZ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BESF в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEZ и BESF
Дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности BESF в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESF Bastion Energy ETF | 5.86% | 6.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.24% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IEZ and BESF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEZ has higher volatility (9.89%) compared to BESF (6.97%). In terms of maximum drawdown, IEZ dropped -92.52% vs BESF's -10.97%.
On 1-year performance, IEZ leads with 64.80% vs 61.61% for BESF. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BESF has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 64.80% return vs 61.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.80% for BESF.
BESF has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 1.24% for IEZ.
They also come from different issuers: iShares and Bastion. Their fees differ too: 0.42% for IEZ and 0.80% for BESF.
BESF currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEZ и BESF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор