PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с X7PS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и X7PS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 11.11% против 16.22% соответственно.


IEVL.L

1 день
-0.36%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
12.44%
С начала года
15.75%
1 год
33.01%
3 года*
21.29%
5 лет*
15.45%
10 лет*
11.11%

X7PS.L

1 день
-1.11%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
12.78%
С начала года
16.55%
1 год
50.38%
3 года*
43.64%
5 лет*
31.77%
10 лет*
16.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEVL.L и X7PS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
15.75%35.04%10.57%13.52%-3.79%26.68%-8.75%21.79%-13.55%10.54%
X7PS.L
Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)
16.55%78.30%33.17%25.70%0.44%38.22%-22.81%13.99%-26.23%11.67%

Correlation

The correlation between IEVL.L and X7PS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.83

The correlation between IEVL.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IEVL.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина

X7PS.L
Ранг доходности на риск X7PS.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X7PS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X7PS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X7PS.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X7PS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X7PS.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEVL.LX7PS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.04

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.62

10.00

+2.62

IEVL.L vs. X7PS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа X7PS.L равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и X7PS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и X7PS.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и X7PS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEVL.LX7PS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-60.64%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-16.49%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-20.14%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-29.70%

+10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-56.51%

+16.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.10%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-17.84%

+10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

5.02%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и X7PS.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 4.17%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEVL.LX7PS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

5.59%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

18.93%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.12%

22.42%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

23.71%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

24.86%

-7.59%

Сравнение комиссий IEVL.L и X7PS.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и X7PS.L

Ни IEVL.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IEVL.L and X7PS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.

IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEVL.L and 0.20% for X7PS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEVL.L и X7PS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор