Сравнение IEVL.L с X7PS.L
IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IEVL.L returned 11.11%/yr vs 16.22%/yr for X7PS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IEVL.L charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 11.11% против 16.22% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 11.11%
X7PS.L
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 50.38%
- 3 года*
- 43.64%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам IEVL.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 15.75% | 35.04% | 10.57% | 13.52% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.79% | -13.55% | 10.54% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 16.55% | 78.30% | 33.17% | 25.70% | 0.44% | 38.22% | -22.81% | 13.99% | -26.23% | 11.67% |
Correlation
The correlation between IEVL.L and X7PS.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between IEVL.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEVL.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
X7PS.L
Сравнение IEVL.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEVL.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 3.04 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.62 | 10.00 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и X7PS.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEVL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -60.64% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -16.49% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -20.14% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -29.70% | +10.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -56.51% | +16.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -2.10% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -17.84% | +10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 5.02% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 4.17%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.59% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 18.93% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.12% | 22.42% | -8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 23.71% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 24.86% | -7.59% |
Сравнение комиссий IEVL.L и X7PS.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и X7PS.L
Ни IEVL.L, ни X7PS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IEVL.L and X7PS.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IEVL.L.
IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for IEVL.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для IEVL.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор