PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVL.L с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и UTIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%21.75%-13.48%10.41%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
15.83%33.98%1.33%13.09%-6.77%8.27%11.82%29.32%3.35%9.30%

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.43% соответственно.


IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

UTIL.L

1 день
1.80%
1 месяц
-0.80%
С начала года
15.83%
6 месяцев
26.64%
1 год
39.61%
3 года*
18.21%
5 лет*
12.28%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Сравнение комиссий IEVL.L и UTIL.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEVL.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVL.LUTIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.37

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.89

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

3.75

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

15.01

-5.09

IEVL.L vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTIL.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVL.LUTIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.37

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и UTIL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и UTIL.L

Ни IEVL.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и UTIL.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и UTIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVL.LUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-34.59%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-10.41%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-22.12%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

-34.59%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-1.74%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-6.03%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и UTIL.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVL.LUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.89%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.98%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.66%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

16.05%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

17.63%

+0.05%