Сравнение IEVL.L с UTIL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L).
IEVL.L и UTIL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. UTIL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Utilities NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и UTIL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и UTIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.65% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
UTIL.L SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF | 15.83% | 33.98% | 1.33% | 13.09% | -6.77% | 8.27% | 11.82% | 29.32% | 3.35% | 9.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 15.83%. За последние 10 лет акции IEVL.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 10.31% против 11.43% соответственно.
IEVL.L
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 4.65%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 10.31%
UTIL.L
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 15.83%
- 6 месяцев
- 26.64%
- 1 год
- 39.61%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и UTIL.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UTIL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
UTIL.L
Сравнение IEVL.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | UTIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.37 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.89 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.45 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 3.75 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.91 | 15.01 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.37 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.76 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.52 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и UTIL.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и UTIL.L
Ни IEVL.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и UTIL.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и UTIL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -34.59% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -10.41% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -22.12% | +2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | -34.59% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -1.74% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.03% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.60% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и UTIL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | UTIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.89% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 10.98% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.66% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 16.05% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 17.63% | +0.05% |