PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с PRIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L).

IEVL.L и PRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%-8.75%9.10%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		1.94%16.48%8.79%15.78%-8.59%25.04%-3.56%13.51%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 1.94%.

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

PRIE.L

1 день
2.83%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.94%
6 месяцев
4.37%
1 год
11.02%
3 года*
11.57%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с FEZ

Сравнение комиссий IEVL.L и PRIE.L

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

IEVL.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LPRIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.72

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.00

+1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

1.17

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

4.12

+5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.72

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.12

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и PRIE.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и PRIE.L

Ни IEVL.L, ни PRIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.84%2.88%3.09%2.28%2.16%2.76%

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и PRIE.L

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и PRIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-28.47%

-11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-10.55%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-15.92%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-6.11%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-4.02%

-3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.89%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и PRIE.L

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 6.15% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.02%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

9.64%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.33%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

14.37%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

16.60%

+1.08%