Сравнение IEVL.L с MTRL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L).
IEVL.L и MTRL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. MTRL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEVL.L и MTRL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEVL.L и MTRL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEVL.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating | 4.53% | 35.00% | 10.59% | 13.55% | -3.79% | 26.68% | -8.75% | 21.75% | -13.48% | 10.41% |
MTRL.L SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF | 8.31% | 12.76% | -2.85% | 10.37% | -7.69% | 25.61% | 11.68% | 23.61% | -10.78% | 16.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.53%, что значительно ниже, чем у MTRL.L с доходностью 8.31%.
IEVL.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.53%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- 10.25%
MTRL.L
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEVL.L и MTRL.L
IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MTRL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IEVL.L vs. MTRL.L — Ранг доходности на риск
IEVL.L
MTRL.L
Сравнение IEVL.L c MTRL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEVL.L | MTRL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.47 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.55 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 5.51 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEVL.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.42 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.77 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IEVL.L и MTRL.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEVL.L и MTRL.L
Ни IEVL.L, ни MTRL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IEVL.L и MTRL.L
Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки MTRL.L в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и MTRL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEVL.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.09% | -32.80% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -13.06% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -22.75% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -5.18% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.60% | -6.47% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.67% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEVL.L и MTRL.L
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.01%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Materials UCITS ETF (MTRL.L) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEVL.L | MTRL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.57% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.81% | 12.94% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.26% | 18.17% | -1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 21.69% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 29.56% | -11.89% |