PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVL.L с CEFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVL.L с CEFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA).

IEVL.L и CEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. CEFA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Developed ex-U.S. Catholic Values Index. Фонд был запущен 22 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVL.L и CEFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVL.L и CEFA

2026 (YTD)202520242023202220212020
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		4.65%35.00%10.59%13.55%-3.79%26.68%13.58%
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		3.31%11.46%11.96%13.88%-11.49%16.05%12.04%
Разные валюты инструментов

IEVL.L торгуется в EUR, в то время как CEFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CEFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVL.L показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у CEFA с доходностью 3.31%.

IEVL.L

1 день
2.41%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.65%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.66%
3 года*
18.41%
5 лет*
13.70%
10 лет*
10.31%

CEFA

1 день
1.76%
1 месяц
-3.67%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.03%
1 год
13.92%
3 года*
11.17%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с GLDIEVL.L с VOO
Часто сравнивают с CEFA:
CEFA с FTECCEFA с VEUCEFA с VXUSCEFA с ACWXCEFA с URTHCEFA с VEACEFA с CEFS

Сравнение комиссий IEVL.L и CEFA

IEVL.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CEFA в 0.35%.

CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Доходность на риск

IEVL.L vs. CEFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CEFA
Ранг доходности на риск CEFA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFA: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVL.L c CEFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) и Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVL.LCEFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.80

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.20

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

0.65

+1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.91

2.65

+7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVL.L vs. CEFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVL.L на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа CEFA равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVL.L и CEFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVL.LCEFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.80

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.46

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.62

-0.17

Корреляция

Корреляция между IEVL.L и CEFA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVL.L и CEFA

IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM202520242023202220212020
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFA
Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF		2.81%2.86%3.26%2.35%2.35%3.49%0.84%

Просадки

Сравнение просадок IEVL.L и CEFA

Максимальная просадка IEVL.L за все время составила -40.09%, что больше максимальной просадки CEFA в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVL.L и CEFA.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVL.LCEFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.09%

-31.97%

-8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.54%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-31.97%

+12.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-7.01%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-7.17%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.07%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVL.L и CEFA

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) составляет 6.15%, в то время как у Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF (CEFA) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что IEVL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVL.LCEFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.53%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.81%

10.26%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.25%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

15.65%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

15.58%

+2.10%