PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEVD.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVD.DE и GLD


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)
2.94%10.81%5.27%23.03%-23.20%26.64%20.44%6.55%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%15.59%
Разные валюты инструментов

IEVD.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%.


IEVD.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.71%
1 год
27.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.81%
10 лет*

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий IEVD.DE и GLD

И IEVD.DE, и GLD имеют комиссию равную 0.40%.


Доходность на риск

IEVD.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVD.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVD.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.65

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.09

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.45

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

8.43

-4.38

IEVD.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVD.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.65

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

1.37

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.68

-0.32

Корреляция

Корреляция между IEVD.DE и GLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и GLD

Ни IEVD.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и GLD

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVD.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-45.56%

+3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-19.21%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-21.03%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-13.41%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-16.17%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

5.32%

+3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и GLD

Текущая волатильность для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) составляет 8.39%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что IEVD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVD.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

10.54%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

23.32%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

25.76%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

16.49%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

14.82%

+10.11%