PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEVD.DE с ECAR.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IEVD.DE и ECAR.L составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и ECAR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%45.00%50.00%55.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
48.03%
47.19%
IEVD.DE
ECAR.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEVD.DE:

0.30

ECAR.L:

0.05

Коэф-т Сортино

IEVD.DE:

0.52

ECAR.L:

0.21

Коэф-т Омега

IEVD.DE:

1.07

ECAR.L:

1.02

Коэф-т Кальмара

IEVD.DE:

0.32

ECAR.L:

0.05

Коэф-т Мартина

IEVD.DE:

0.77

ECAR.L:

0.13

Индекс Язвы

IEVD.DE:

7.39%

ECAR.L:

8.13%

Дневная вол-ть

IEVD.DE:

19.06%

ECAR.L:

21.19%

Макс. просадка

IEVD.DE:

-42.37%

ECAR.L:

-42.77%

Текущая просадка

IEVD.DE:

-4.98%

ECAR.L:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у ECAR.L с доходностью -0.57%.


IEVD.DE

С начала года

0.40%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

13.71%

1 год

6.16%

5 лет

9.04%

10 лет

N/A

ECAR.L

С начала года

-0.57%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

7.34%

1 год

1.90%

5 лет

7.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IEVD.DE и ECAR.L

И IEVD.DE, и ECAR.L имеют комиссию равную 0.40%.


IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии IEVD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии ECAR.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEVD.DE и ECAR.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEVD.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IEVD.DE, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

ECAR.L
Ранг риск-скорректированной доходности ECAR.L, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECAR.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECAR.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECAR.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECAR.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECAR.L, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEVD.DE c ECAR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEVD.DE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.110.07
Коэффициент Сортино IEVD.DE, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.280.23
Коэффициент Омега IEVD.DE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.031.03
Коэффициент Кальмара IEVD.DE, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.110.07
Коэффициент Мартина IEVD.DE, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.270.17
IEVD.DE
ECAR.L

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ECAR.L равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и ECAR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.11
0.07
IEVD.DE
ECAR.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и ECAR.L

Ни IEVD.DE, ни ECAR.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и ECAR.L

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.37%, примерно равная максимальной просадке ECAR.L в -42.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и ECAR.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-12.18%
-13.04%
IEVD.DE
ECAR.L

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и ECAR.L

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (ECAR.L) имеют волатильность 7.84% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
7.84%
7.49%
IEVD.DE
ECAR.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab