PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVD.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVD.DE с WDTE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE).

IEVD.DE и WDTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. WDTE.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Information Technology. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVD.DE и WDTE.DE

2026 (YTD)202520242023
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		2.94%10.81%5.27%7.48%
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc		-8.13%6.19%42.11%32.17%

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.13%.

IEVD.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.71%
1 год
27.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

WDTE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-8.13%
6 месяцев
-7.29%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с EUNM.DEIEVD.DE с E908.DEIEVD.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с WDTE.DE:
WDTE.DE с JEPQWDTE.DE с D5BK.DEWDTE.DE с VJPA.DEWDTE.DE с XDWT.DEWDTE.DE с QDVE.DEWDTE.DE с SCHGWDTE.DE с DGRO

Сравнение комиссий IEVD.DE и WDTE.DE

IEVD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%.

IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)
WDTE.DE
Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

IEVD.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVD.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVD.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.57

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.92

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.37

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

3.79

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVD.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVD.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.57

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.04

-0.69

Корреляция

Корреляция между IEVD.DE и WDTE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и WDTE.DE

Ни IEVD.DE, ни WDTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и WDTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVD.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-28.19%

-14.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-15.79%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-13.24%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-5.06%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

5.71%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и WDTE.DE

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IEVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVD.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.99%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

14.26%

+12.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

23.01%

+10.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

21.53%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

21.53%

+3.40%