PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEVD.DE с EUNM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEVD.DE с EUNM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE).

IEVD.DE и EUNM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEVD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Global Electric Vehicles & Driving Technology. Фонд был запущен 20 февр. 2019 г.. EUNM.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEVD.DE и EUNM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEVD.DE и EUNM.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)		2.94%10.81%5.27%23.03%-23.20%26.64%20.44%6.55%
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)		4.94%19.18%14.09%5.71%-14.47%4.68%6.84%8.61%

Доходность по периодам

С начала года, IEVD.DE показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у EUNM.DE с доходностью 4.94%.

IEVD.DE

1 день
-1.27%
1 месяц
1.28%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.71%
1 год
27.65%
3 года*
8.19%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—

EUNM.DE

1 день
-1.38%
1 месяц
-1.95%
С начала года
4.94%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.91%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.36%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с IEVD.DE:
IEVD.DE с ECAR.LIEVD.DE с VWCE.DEIEVD.DE с VFEA.DEIEVD.DE с GLDIEVD.DE с WDTE.DEIEVD.DE с E908.DEIEVD.DE с VVSM.DE
Часто сравнивают с EUNM.DE:
EUNM.DE с IS3N.DEEUNM.DE с XMME.DEEUNM.DE с CEBL.DEEUNM.DE с EEMEUNM.DE с VXUSEUNM.DE с SXR8.DEEUNM.DE с VUAA.L

Сравнение комиссий IEVD.DE и EUNM.DE

IEVD.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии EUNM.DE в 0.18%.

IEVD.DE
iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc)
EUNM.DE
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

IEVD.DE vs. EUNM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEVD.DE
Ранг доходности на риск IEVD.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVD.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVD.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVD.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVD.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EUNM.DE
Ранг доходности на риск EUNM.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNM.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNM.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNM.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNM.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEVD.DE c EUNM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) и iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEVD.DEEUNM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.35

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.85

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.81

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

10.38

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEVD.DE vs. EUNM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEVD.DE на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EUNM.DE равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEVD.DE и EUNM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEVD.DEEUNM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.35

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.03

Корреляция

Корреляция между IEVD.DE и EUNM.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEVD.DE и EUNM.DE

Ни IEVD.DE, ни EUNM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEVD.DE и EUNM.DE

Максимальная просадка IEVD.DE за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки EUNM.DE в -35.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEVD.DE и EUNM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IEVD.DEEUNM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-35.91%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.18%

-10.46%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.39%

-23.62%

-6.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-8.62%

-3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-10.64%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.02%

2.84%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IEVD.DE и EUNM.DE

iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) (IEVD.DE) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) (EUNM.DE) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что IEVD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEVD.DEEUNM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

7.48%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.92%

13.20%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.14%

18.36%

+14.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

16.23%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.93%

18.04%

+6.89%