Сравнение IEV с FLSW
IEV (iShares Europe ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - IEV tracks the S&P Europe 350 Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEV returned 9.02%/yr vs 7.46%/yr for FLSW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IEV charges 0.59%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.
Доходность
Сравнение доходности IEV и FLSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEV показывает доходность 7.06%, а FLSW немного ниже – 6.78%.
IEV
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 19.63%
- 3 года*
- 16.63%
- 5 лет*
- 9.02%
- 10 лет*
- 10.51%
FLSW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 5.88%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEV и FLSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 7.06% | 35.63% | 1.36% | 20.14% | -14.24% | 16.73% | 4.07% | 24.03% | -14.48% |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 6.78% | 32.92% | -1.77% | 16.79% | -18.14% | 20.82% | 13.25% | 31.66% | -7.85% |
Correlation
The correlation between IEV and FLSW is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between IEV and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов IEV и FLSW
Секторы
IEV
FLSW
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IEV
FLSW
Промышленность
IEV
FLSW
Здравоохранение
IEV
FLSW
Технологии
IEV
FLSW
Потребительский защитный сектор
IEV
FLSW
Потребительский циклический сектор
IEV
FLSW
Сырьевые материалы
IEV
FLSW
Энергетика
IEV
FLSW
-
Коммунальные услуги
IEV
FLSW
Коммуникационные услуги
IEV
FLSW
Недвижимость
IEV
FLSW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEV vs. FLSW — Ранг доходности на риск
IEV
FLSW
Сравнение IEV c FLSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEV | FLSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 4.61 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEV и FLSW
Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FLSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEV | FLSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.27% | -28.16% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -13.38% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -13.38% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -28.16% | -2.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -1.73% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.01% | -5.95% | -9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.22% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEV и FLSW
iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) имеют волатильность 5.02% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEV | FLSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 4.80% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 12.49% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.95% | 15.58% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 15.77% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 16.88% | +1.40% |
Сравнение комиссий IEV и FLSW
IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEV и FLSW
Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FLSW в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | 0.12% | 2.12% | 2.04% | 2.36% | 2.02% | 1.86% | 2.28% | 1.15% | 2.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEV iShares Europe ETF | 2.82% | 2.73% | 3.10% | 2.77% | 3.06% | 2.81% | 1.76% | 3.06% | 3.43% | 2.39% | 3.08% | 2.81% |
Часто задаваемые вопросы
IEV and FLSW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEV has higher volatility (5.02%) compared to FLSW (4.80%). In terms of maximum drawdown, IEV dropped -63.27% vs FLSW's -28.16%.
On 5-year performance, IEV leads with 9.02% vs 7.46% for FLSW. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IEV has performed better with a 9.02% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for IEV.
IEV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.12% for FLSW.
IEV tracks S&P Europe 350 Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for IEV and 0.09% for FLSW.
FLSW currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IEV и FLSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор