PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEV с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEV и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEV и FLEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEV
iShares Europe ETF
0.48%35.63%1.36%20.14%-14.24%16.73%4.07%24.03%-14.68%0.85%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
-1.24%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Доходность по периодам

С начала года, IEV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью -1.24%.


IEV

1 день
1.46%
1 месяц
-4.85%
С начала года
0.48%
6 месяцев
5.18%
1 год
21.72%
3 года*
14.54%
5 лет*
9.32%
10 лет*
8.96%

FLEU

1 день
1.62%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
2.55%
1 год
22.68%
3 года*
14.94%
5 лет*
11.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Europe ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Сравнение комиссий IEV и FLEU

IEV берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.


Доходность на риск

IEV vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEV
Ранг доходности на риск IEV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEV: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEV c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Europe ETF (IEV) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEVFLEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.76

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.72

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.61

+0.16

IEV vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEV на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEV и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEVFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.53

-0.30

Корреляция

Корреляция между IEV и FLEU составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEV и FLEU

Дивидендная доходность IEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FLEU в 2.25%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEV
iShares Europe ETF
2.72%2.73%3.10%2.77%3.06%2.81%1.76%3.06%3.43%2.39%3.08%2.81%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF
2.25%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEV и FLEU

Максимальная просадка IEV за все время составила -63.27%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEV и FLEU.


Загрузка...

Показатели просадок


IEVFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.27%

-33.94%

-29.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.41%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-18.67%

-11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-8.47%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.12%

-4.73%

-10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.49%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IEV и FLEU

Текущая волатильность для iShares Europe ETF (IEV) составляет 7.44%, в то время как у Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что IEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEVFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

8.27%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

12.27%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.28%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

15.92%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.58%

18.16%

+0.42%