PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUS с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUS с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUS (iShares MSCI Europe Small-Cap ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. IEUS is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, IEUS returned 7.63%/yr vs 7.23%/yr for RFEU. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUS charges 0.40%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности IEUS и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции IEUS превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 7.63% против 7.23% соответственно.

IEUS

1 день
1.22%
1 месяц
1.57%
С начала года
6.98%
6 месяцев
10.13%
1 год
14.47%
3 года*
14.79%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.63%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUS и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		6.98%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between IEUS and RFEU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.78

Over the past year, the correlation between IEUS and RFEU has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IEUS и RFEU

Секторы
IEUS
RFEU

Промышленность

26.7%
15.4%

Финансовые услуги

15.2%
18.9%

Потребительский циклический сектор

11.4%
10.6%

Недвижимость

8.4%

-

Сырьевые материалы

7.5%
1.2%

Технологии

7.4%
12.5%

Здравоохранение

7.3%
13.3%

Энергетика

5.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
9.3%

Коммунальные услуги

2.4%
6.4%

Промышленность

IEUS
26.7%
RFEU
15.4%

Финансовые услуги

IEUS
15.2%
RFEU
18.9%

Потребительский циклический сектор

IEUS
11.4%
RFEU
10.6%

Недвижимость

IEUS
8.4%
RFEU

-

Сырьевые материалы

IEUS
7.5%
RFEU
1.2%

Технологии

IEUS
7.4%
RFEU
12.5%

Здравоохранение

IEUS
7.3%
RFEU
13.3%

Энергетика

IEUS
5.1%
RFEU
8.7%

Коммуникационные услуги

IEUS
5.0%
RFEU
3.8%

Потребительский защитный сектор

IEUS
3.7%
RFEU
9.3%

Коммунальные услуги

IEUS
2.4%
RFEU
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с IEUS:
IEUS с SMEA.LIEUS с SPEUIEUS с DBEUIEUS с USSC.LIEUS с IPRP.LIEUS с VGKIEUS с VOO
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

IEUS vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEUSRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.69

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.45

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

2.84

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

10.36

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUS vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEUSRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.23

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.41

-0.18

Просадки

Сравнение просадок IEUS и RFEU

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEUSRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-39.74%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-5.15%

-7.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.05%

-13.48%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-35.92%

-8.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-39.74%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.11%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-9.62%

-5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

1.35%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и RFEU

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEUSRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

0.00%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

4.34%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

8.68%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

16.77%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

17.85%

+2.66%

Сравнение комиссий IEUS и RFEU

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и RFEU

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF		2.99%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEUS and RFEU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEUS has higher volatility (5.31%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, IEUS dropped -62.12% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, IEUS leads with 7.63% vs 7.23% for RFEU. On fees, IEUS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEUS has performed better with a 7.63% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

IEUS has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.83% for RFEU.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for IEUS and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUS и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор