Сравнение IEUS с FSZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ).
IEUS и FSZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Small Cap Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г.. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IEUS и FSZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEUS и FSZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | -3.23% | 32.06% | -1.59% | 17.34% | -27.07% | 15.06% | 12.99% | 29.72% | -20.17% | 35.04% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IEUS показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.39% соответственно.
IEUS
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 6.93%
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEUS и FSZ
IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.
Доходность на риск
IEUS vs. FSZ — Ранг доходности на риск
IEUS
FSZ
Сравнение IEUS c FSZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEUS | FSZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.78 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.72 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 4.84 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEUS | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.29 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.37 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IEUS и FSZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEUS и FSZ
Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FSZ в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 3.30% | 3.19% | 3.25% | 2.97% | 3.00% | 2.63% | 1.21% | 4.03% | 3.21% | 2.13% | 2.48% | 2.06% |
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
Просадки
Сравнение просадок IEUS и FSZ
Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и FSZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEUS | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.12% | -33.97% | -28.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -10.39% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.86% | -33.96% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.86% | -33.97% | -10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.90% | -7.26% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.03% | -7.02% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 3.70% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEUS и FSZ
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEUS | FSZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.05% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 9.14% | +2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 15.87% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.64% | 19.33% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.43% | 18.88% | +1.55% |