PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEUS с FSZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEUS и FSZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEUS и FSZ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
-3.23%32.06%-1.59%17.34%-27.07%15.06%12.99%29.72%-20.17%35.04%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
-0.28%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%

Доходность по периодам

С начала года, IEUS показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у FSZ с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IEUS уступали акциям FSZ по среднегодовой доходности: 6.93% против 9.39% соответственно.


IEUS

1 день
3.16%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-0.36%
1 год
19.62%
3 года*
10.97%
5 лет*
2.82%
10 лет*
6.93%

FSZ

1 день
1.51%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.35%
1 год
20.25%
3 года*
11.56%
5 лет*
7.17%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Small-Cap ETF

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

Сравнение комиссий IEUS и FSZ

IEUS берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FSZ в 0.80%.


Доходность на риск

IEUS vs. FSZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEUS
Ранг доходности на риск IEUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUS: 5353
Ранг коэф-та Мартина

FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUS c FSZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) и First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEUSFSZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.29

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.78

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.72

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.97

4.84

+0.14

IEUS vs. FSZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUS на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSZ равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUS и FSZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEUSFSZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.29

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.37

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.51

-0.30

Корреляция

Корреляция между IEUS и FSZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUS и FSZ

Дивидендная доходность IEUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FSZ в 2.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUS
iShares MSCI Europe Small-Cap ETF
3.30%3.19%3.25%2.97%3.00%2.63%1.21%4.03%3.21%2.13%2.48%2.06%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund
2.44%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Просадки

Сравнение просадок IEUS и FSZ

Максимальная просадка IEUS за все время составила -62.12%, что больше максимальной просадки FSZ в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUS и FSZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IEUSFSZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.12%

-33.97%

-28.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-10.39%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.86%

-33.96%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.86%

-33.97%

-10.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-7.26%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-7.02%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.64%

3.70%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUS и FSZ

iShares MSCI Europe Small-Cap ETF (IEUS) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что IEUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEUSFSZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

5.05%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

9.14%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

15.87%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

19.33%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.43%

18.88%

+1.55%