PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с ISX5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с ISX5.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index while ISX5.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEUR returned 10.11%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IEUR charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for ISX5.L.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и ISX5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEUR показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции IEUR уступали акциям ISX5.L по среднегодовой доходности: 10.11% против 13.05% соответственно.

IEUR

1 день
0.14%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.09%
3 года*
16.42%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.11%

ISX5.L

1 день
2.46%
1 месяц
3.59%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.56%
1 год
19.84%
3 года*
18.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и ISX5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		7.65%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%26.70%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.24%37.35%4.59%26.91%-13.63%13.94%6.81%25.61%1.58%9.70%

Correlation

The correlation between IEUR and ISX5.L is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.68

The correlation between IEUR and ISX5.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IEUR и ISX5.L

Секторы
IEUR
ISX5.L

Финансовые услуги

22.5%
24.5%

Промышленность

20.3%
20.7%

Здравоохранение

12.5%
5.2%

Технологии

9.4%
18.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.6%

Потребительский циклический сектор

7.0%
9.9%

Сырьевые материалы

5.8%
3.5%

Энергетика

4.9%
5.0%

Коммунальные услуги

4.4%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.4%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
ISX5.L
24.5%

Промышленность

IEUR
20.3%
ISX5.L
20.7%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
ISX5.L
5.2%

Технологии

IEUR
9.4%
ISX5.L
18.7%

Потребительский защитный сектор

IEUR
7.7%
ISX5.L
5.6%

Потребительский циклический сектор

IEUR
7.0%
ISX5.L
9.9%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
ISX5.L
3.5%

Энергетика

IEUR
4.9%
ISX5.L
5.0%

Коммунальные услуги

IEUR
4.4%
ISX5.L
4.6%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.9%
ISX5.L
2.4%

Недвижимость

IEUR
1.5%
ISX5.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с ISX5.L:
ISX5.L с CSX5.LISX5.L с ^IBEXISX5.L с VGKISX5.L с VERX.ASISX5.L с ISEU.LISX5.L с AME6.DEISX5.L с RQFI.DE

Доходность на риск

IEUR vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
ISX5.L
Ранг доходности на риск ISX5.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISX5.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISX5.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISX5.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEURISX5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
0.98

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
1.55

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.40

4.69

+0.72

IEUR vs. ISX5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISX5.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и ISX5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEUR и ISX5.L

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, примерно равная максимальной просадке ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и ISX5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURISX5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-38.62%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-12.92%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.36%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-34.86%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

-38.62%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.19%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-8.34%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

3.85%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и ISX5.L

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURISX5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

5.29%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

15.25%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

18.30%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

21.91%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

21.97%

-3.29%

Сравнение комиссий IEUR и ISX5.L

IEUR берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ISX5.L в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и ISX5.L

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как ISX5.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.76%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%
ISX5.L
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEUR and ISX5.L have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISX5.L is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISX5.L is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.09% for IEUR.

IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while ISX5.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.09% for IEUR and 0.00% for ISX5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и ISX5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор