PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEUR с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEUR с FLEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEUR (iShares Core MSCI Europe ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - IEUR tracks the MSCI Europe Investable Market Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEUR returned 8.29%/yr vs 12.01%/yr for FLEU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IEUR и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEUR показывает доходность 6.90%, а FLEU немного выше – 7.23%.

IEUR

1 день
1.20%
1 месяц
2.40%
С начала года
6.90%
6 месяцев
9.92%
1 год
18.10%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.29%
10 лет*
9.26%

FLEU

1 день
0.91%
1 месяц
1.11%
С начала года
7.23%
6 месяцев
10.09%
1 год
18.88%
3 года*
17.01%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEUR и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		6.90%35.67%1.40%19.71%-15.90%16.71%5.31%24.95%-14.86%1.33%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.23%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between IEUR and FLEU is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.82

The correlation between IEUR and FLEU shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEUR и FLEU

Секторы
IEUR
FLEU

Финансовые услуги

22.5%
24.8%

Промышленность

20.4%
21.0%

Здравоохранение

12.5%
5.8%

Технологии

8.4%
14.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

6.9%
8.4%

Сырьевые материалы

5.8%
4.3%

Энергетика

5.3%
4.0%

Коммунальные услуги

4.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
3.6%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Финансовые услуги

IEUR
22.5%
FLEU
24.8%

Промышленность

IEUR
20.4%
FLEU
21.0%

Здравоохранение

IEUR
12.5%
FLEU
5.8%

Технологии

IEUR
8.4%
FLEU
14.7%

Потребительский защитный сектор

IEUR
8.0%
FLEU
5.2%

Потребительский циклический сектор

IEUR
6.9%
FLEU
8.4%

Сырьевые материалы

IEUR
5.8%
FLEU
4.3%

Энергетика

IEUR
5.3%
FLEU
4.0%

Коммунальные услуги

IEUR
4.8%
FLEU
7.1%

Коммуникационные услуги

IEUR
3.8%
FLEU
3.6%

Недвижимость

IEUR
1.6%
FLEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с IEUR:
IEUR с VGKIEUR с IEVIEUR с IMEU.LIEUR с FEZIEUR с EZUIEUR с VOOIEUR с EFA
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с VGKFLEU с FLEEFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с FLJH

Доходность на риск

IEUR vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEUR
Ранг доходности на риск IEUR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEUR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEUR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEUR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEUR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEUR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEUR c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEURFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.11

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.65

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.41

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.67

5.14

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEUR vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEUR на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEU равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEUR и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEURFLEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.11

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IEUR и FLEU

Максимальная просадка IEUR за все время составила -36.96%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEUR и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEURFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.96%

-33.94%

-3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-13.41%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.25%

-15.67%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-18.67%

-14.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.61%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-4.71%

-3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.68%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IEUR и FLEU

iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что IEUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEURFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.07%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

14.39%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

17.03%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

16.34%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.68%

18.25%

+0.43%

Сравнение комиссий IEUR и FLEU

И IEUR, и FLEU имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEUR и FLEU

Дивидендная доходность IEUR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности FLEU в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.07%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		2.78%2.97%3.54%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IEUR and FLEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEUR has higher volatility (5.51%) compared to FLEU (5.07%). In terms of maximum drawdown, IEUR dropped -36.96% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, FLEU leads with 12.01% vs 8.29% for IEUR. Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. On volatility, FLEU has been the lower-risk option at 5.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLEU has performed better with a 12.01% return vs 8.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEUR and FLEU have the same expense ratio: 0.09% per year.

IEUR has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.07% for FLEU.

IEUR tracks MSCI Europe Investable Market Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton.

IEUR currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEUR и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор