Сравнение IETH с TCAL
IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) and TCAL (T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IETH charges 0.97%/yr vs 0.34%/yr for TCAL.
Доходность
Сравнение доходности IETH и TCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IETH показывает доходность -33.82%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.88%.
IETH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -35.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IETH и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -33.82% | -28.43% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.88% | -0.48% |
Correlation
The correlation between IETH and TCAL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IETH vs. TCAL — Ранг доходности на риск
IETH
TCAL
Сравнение IETH c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IETH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.13 | -0.10 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок IETH и TCAL
Максимальная просадка IETH за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETH и TCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IETH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -7.24% | -48.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.25% | -5.92% | -48.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -2.02% | -35.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IETH и TCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IETH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.79% | 9.31% | +50.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.79% | 11.25% | +48.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 11.25% | +48.54% |
Сравнение комиссий IETH и TCAL
IETH берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IETH и TCAL
Дивидендная доходность IETH за последние двенадцать месяцев составляет около 46.99%, что больше доходности TCAL в 11.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 46.99% | 18.26% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.96% | 8.34% |
Часто задаваемые вопросы
IETH and TCAL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TCAL is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TCAL is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.97% for IETH.
IETH has the higher dividend yield at 46.99%, compared with 11.96% for TCAL.
They also come from different issuers: Bitwise and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.97% for IETH and 0.34% for TCAL.
Подберите оптимальное распределение для IETH и TCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор