PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с FCLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с FCLD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and FCLD (Fidelity Cloud Computing ETF) are both Technology Equities funds. IETC is actively managed, while FCLD is passively managed. Over the past 3 years, IETC returned 25.69%/yr vs 24.61%/yr for FCLD. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IETC charges 0.18%/yr vs 0.39%/yr for FCLD.

Доходность

Сравнение доходности IETC и FCLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у FCLD с доходностью 26.37%.

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

FCLD

1 день
1.88%
1 месяц
10.02%
С начала года
26.37%
6 месяцев
24.95%
1 год
37.85%
3 года*
24.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и FCLD

2026 (YTD)20252024202320222021
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%9.02%
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		26.37%8.19%21.80%53.05%-41.32%-1.59%

Correlation

The correlation between IETC and FCLD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.84

The correlation between IETC and FCLD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

Fidelity Cloud Computing ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с FCLD:
FCLD с SKYYFCLD с WCLDFCLD с CLOUFCLD с FDIGFCLD с SKYUFCLD с VGTFCLD с CLOD

Доходность на риск

IETC vs. FCLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FCLD
Ранг доходности на риск FCLD: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCLD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCLD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCLD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCLD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c FCLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCFCLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.29

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.83

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

2.07

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

5.28

-2.98

IETC vs. FCLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FCLD равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и FCLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и FCLD

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки FCLD в -50.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и FCLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCFCLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-50.85%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-17.48%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-34.80%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-9.85%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-20.42%

+12.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

6.84%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и FCLD

Текущая волатильность для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) составляет 9.62%, в то время как у Fidelity Cloud Computing ETF (FCLD) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCFCLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

11.75%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

22.90%

-5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

28.06%

-5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

30.54%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

30.54%

-5.10%

Сравнение комиссий IETC и FCLD

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и FCLD

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности FCLD в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCLD
Fidelity Cloud Computing ETF		0.02%0.03%0.13%0.17%0.26%0.13%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and FCLD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCLD has higher volatility (11.75%) compared to IETC (9.62%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs FCLD's -50.85%.

On 3-year performance, IETC leads with 25.69% vs 24.61% for FCLD. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IETC has been the lower-risk option at 9.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IETC has performed better with a 25.69% return vs 24.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.39% for FCLD.

IETC has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.02% for FCLD.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.39% for FCLD.

FCLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и FCLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор