PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с ESPO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IETC (iShares U.S. Tech Independence Focused ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - IETC is a Technology Equities fund actively managed by iShares, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. IETC is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 5 years, IETC returned 15.73%/yr vs 5.49%/yr for ESPO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IETC charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности IETC и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -15.10%.

IETC

1 день
-0.07%
1 месяц
-1.94%
С начала года
4.48%
6 месяцев
4.29%
1 год
18.95%
3 года*
25.69%
5 лет*
15.73%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-15.10%
6 месяцев
-16.17%
1 год
-14.01%
3 года*
16.96%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		4.48%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%43.09%-13.33%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-15.10%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.49%

Correlation

The correlation between IETC and ESPO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г.

0.74

The correlation between IETC and ESPO shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IETC и ESPO

Секторы
IETC
ESPO

Технологии

79.1%
8.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
78.1%

Потребительский циклический сектор

4.7%
13.8%

Промышленность

3.7%

-

Финансовые услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

IETC
79.1%
ESPO
8.2%

Коммуникационные услуги

IETC
8.4%
ESPO
78.1%

Потребительский циклический сектор

IETC
4.7%
ESPO
13.8%

Промышленность

IETC
3.7%
ESPO

-

Финансовые услуги

IETC
3.1%
ESPO

-

Недвижимость

IETC
0.7%
ESPO

-

Здравоохранение

IETC
0.1%
ESPO

-

Сырьевые материалы

IETC

-

ESPO

-

Потребительский защитный сектор

IETC

-

ESPO

-

Энергетика

IETC

-

ESPO

-

Коммунальные услуги

IETC

-

ESPO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с VGTIETC с IGMIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

IETC vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IETCESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.80

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
-1.02

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.88

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

-0.54

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

-0.94

+3.24

IETC vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IETC и ESPO

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-50.99%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-27.81%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-27.81%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-48.33%

+9.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-27.19%

+16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-15.06%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.67%

15.95%

-8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и ESPO

iShares U.S. Tech Independence Focused ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.62%

4.42%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.85%

14.67%

+3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

18.83%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.70%

25.10%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

25.71%

-0.27%

Сравнение комиссий IETC и ESPO

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и ESPO

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности ESPO в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.47%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%
IETC
iShares U.S. Tech Independence Focused ETF		0.37%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and ESPO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IETC has higher volatility (9.62%) compared to ESPO (4.42%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, IETC leads with 15.73% vs 5.49% for ESPO. On fees, IETC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IETC has performed better with a 15.73% return vs 5.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IETC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for ESPO.

ESPO has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.37% for IETC.

IETC is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.18% for IETC and 0.55% for ESPO.

IETC currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор