PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с ARKO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IETC с ARKO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IETC (iShares Evolved U.S. Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by iShares, while ARKO (Arko Corp.) is a stock. Over the past 5 years, IETC returned 17.84%/yr vs -4.53%/yr for ARKO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IETC и ARKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Arko Corp. (ARKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у ARKO с доходностью 72.54%.

IETC

1 день
-1.63%
1 месяц
9.01%
С начала года
12.03%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
29.91%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

ARKO

1 день
3.47%
1 месяц
18.62%
С начала года
72.54%
6 месяцев
60.85%
1 год
85.43%
3 года*
3.04%
5 лет*
-4.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IETC и ARKO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		12.03%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%8.28%
ARKO
Arko Corp.		72.54%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.53%

Correlation

The correlation between IETC and ARKO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2019 г.

0.26

The correlation between IETC and ARKO shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Arko Corp.

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IRBOARKO с QCLNARKO с ARKK

Доходность на риск

IETC vs. ARKO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCARKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.76

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.45

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.25

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

7.97

-4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. ARKO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKO равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и ARKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCARKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

-0.10

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

-0.04

+0.90

Просадки

Сравнение просадок IETC и ARKO

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ARKO в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ARKO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IETCARKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-77.23%

+38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-26.40%

+5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.17%

-55.20%

+30.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-66.07%

+27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-50.20%

+46.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-51.33%

+43.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.51%

10.75%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и ARKO

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 6.78%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IETCARKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

9.72%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

31.02%

-14.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

48.76%

-27.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

46.06%

-21.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.38%

56.40%

-31.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и ARKO

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности ARKO в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARKO
Arko Corp.		1.55%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.35%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%

Часто задаваемые вопросы

IETC and ARKO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARKO has higher volatility (9.72%) compared to IETC (6.78%). In terms of maximum drawdown, IETC dropped -38.48% vs ARKO's -77.23%.

ARKO currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IETC и ARKO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор