PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с ARKO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с ARKO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Arko Corp. (ARKO).

IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IETC и ARKO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Arko Corp. (ARKO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и ARKO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%54.35%-32.78%29.73%46.59%8.28%
ARKO
Arko Corp.		26.64%-29.28%-18.58%-3.26%-0.27%-2.56%-10.46%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у ARKO с доходностью 26.64%.

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

ARKO

1 день
2.88%
1 месяц
-8.74%
С начала года
26.64%
6 месяцев
26.95%
1 год
45.38%
3 года*
-10.49%
5 лет*
-8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

Arko Corp.

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с ARKO:
ARKO с IRBOARKO с QCLNARKO с ARKK

Доходность на риск

IETC vs. ARKO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ARKO
Ранг доходности на риск ARKO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c ARKO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и Arko Corp. (ARKO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCARKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.88

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.59

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.80

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.84

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. ARKO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKO равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и ARKO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCARKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

-0.20

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

-0.12

+0.86

Корреляция

Корреляция между IETC и ARKO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и ARKO

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ARKO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
ARKO
Arko Corp.		2.10%2.64%1.82%1.45%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и ARKO

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что меньше максимальной просадки ARKO в -77.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и ARKO.

Загрузка...

Показатели просадок

IETCARKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-77.23%

+38.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-26.92%

+5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

-66.07%

+27.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-63.45%

+46.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-51.18%

+42.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

12.58%

-5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и ARKO

Текущая волатильность для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) составляет 8.02%, в то время как у Arko Corp. (ARKO) волатильность равна 13.85%. Это указывает на то, что IETC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IETCARKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

13.85%

-5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

34.02%

-17.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

51.75%

-25.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

45.50%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

56.66%

-31.23%