Сравнение IESU.L с XLEP.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while XLEP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 8.71%/yr for XLEP.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IESU.L показывает доходность 27.25%, а XLEP.L немного выше – 28.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IESU.L имеют среднегодовую доходность 8.52%, а акции XLEP.L немного впереди с 8.71%.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
XLEP.L
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 3.76%
- 6 месяцев
- 19.64%
- С начала года
- 28.14%
- 1 год
- 36.17%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 22.39%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам IESU.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 28.14% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | -35.01% | 5.84% | -14.05% | -9.46% |
Correlation
The correlation between IESU.L and XLEP.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.99 |
The correlation between IESU.L and XLEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
XLEP.L
Сравнение IESU.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.23 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 5.41 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и XLEP.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, примерно равная максимальной просадке XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -63.35% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -16.17% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -24.06% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -24.16% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -63.35% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -10.36% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -16.95% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 6.66% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и XLEP.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) имеют волатильность 7.73% и 7.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.45% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 20.84% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.03% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 26.38% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 28.17% | +0.99% |
Сравнение комиссий IESU.L и XLEP.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и XLEP.L
Ни IESU.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, IESU.L and XLEP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while XLEP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор