Сравнение IESU.L с GXLE.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while GXLE.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 5.59%/yr for GXLE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и GXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IESU.L торгуется в GBp, в то время как GXLE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у GXLE.L с доходностью 24.36%. За последние 10 лет акции IESU.L превзошли акции GXLE.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 5.59% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
GXLE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 16.03%
- С начала года
- 24.36%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 5.59%
Сравнение доходности по годам IESU.L и GXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 24.36% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 34.51% | 52.53% | -32.89% | 11.49% | -18.52% | -1.49% |
Correlation
The correlation between IESU.L and GXLE.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.77 |
Over the past year, IESU.L and GXLE.L have become more correlated (0.98) than their long-term average of 0.77, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. GXLE.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
GXLE.L
Сравнение IESU.L c GXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | GXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.93 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 4.65 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и GXLE.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что меньше максимальной просадки GXLE.L в -67.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и GXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -67.36% | +3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -16.93% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -23.60% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -28.25% | +1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -67.36% | +5.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -13.33% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -15.77% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 7.03% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и GXLE.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | GXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.06% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 21.26% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 24.44% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 28.24% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 30.77% | -1.61% |
Сравнение комиссий IESU.L и GXLE.L
И IESU.L, и GXLE.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и GXLE.L
Ни IESU.L, ни GXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, IESU.L and GXLE.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L and GXLE.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и GXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор