PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с UCEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		-0.78%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%.

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
2.20%
1 год
22.46%
3 года*
16.90%
5 лет*
9.25%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SIBAXIESGX с SNGVXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с PORTXUCEQX с RTXAXUCEQX с VICEXUCEQX с CWGIXUCEQX с USNQX

Сравнение комиссий IESGX и UCEQX

IESGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

IESGX
Sit ESG Growth Fund
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund

Доходность на риск

IESGX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXUCEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.99

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.95

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

9.45

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UCEQX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXUCEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.38

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.61

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.03

Корреляция

Корреляция между IESGX и UCEQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и UCEQX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности UCEQX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		5.12%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и UCEQX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и UCEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-35.33%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-11.75%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-25.24%

-4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-6.34%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.92%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.43%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и UCEQX

Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.60%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.93%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.65%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.60%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

15.22%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.46%

+0.36%