PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESGX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESGX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г.. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IESGX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESGX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, IESGX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у ARTHX с доходностью 1.43%.

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sit ESG Growth Fund

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SDMGXIESGX с SSMGXIESGX с GDGIXIESGX с SNGVXIESGX с SIBAXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий IESGX и ARTHX

IESGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

IESGX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESGX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sit ESG Growth Fund (IESGX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESGXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.35

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

3.00

-1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.28

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

14.04

-7.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESGX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа ARTHX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESGX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESGXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.35

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.72

-0.06

Корреляция

Корреляция между IESGX и ARTHX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESGX и ARTHX

Дивидендная доходность IESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок IESGX и ARTHX

Максимальная просадка IESGX за все время составила -32.15%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESGX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IESGXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.15%

-37.42%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.30%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-37.42%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-9.16%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-7.19%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.44%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IESGX и ARTHX

Текущая волатильность для Sit ESG Growth Fund (IESGX) составляет 5.60%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что IESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESGXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

6.09%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.40%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

16.18%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

17.54%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

17.50%

-0.68%