PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESE.AS с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - IESE.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESE.AS returned 7.87%/yr vs 12.87%/yr for GLD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. IESE.AS charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESE.AS торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.15%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 7.87% против 12.87% соответственно.

IESE.AS

1 день
0.85%
1 месяц
3.61%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.48%
1 год
5.39%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.87%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-1.78%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.70%
1 год
29.06%
3 года*
27.37%
5 лет*
19.26%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESE.AS и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		7.16%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
GLD
SPDR Gold Shares		4.96%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%

Correlation

The correlation between IESE.AS and GLD is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2011 г.

0.01

The correlation between IESE.AS and GLD shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с EUMD.LIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с VGEU.DE
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

IESE.AS vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.ASGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.16

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.56

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.70

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

4.06

-2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.ASGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.16

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.16

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и GLD

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESE.ASGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-37.47%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-17.14%

+7.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.79%

-17.14%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-17.14%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-18.63%

-14.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-16.17%

+15.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-12.17%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

7.17%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и GLD

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и SPDR Gold Shares (GLD) имеют волатильность 4.41% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESE.ASGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.64%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

21.81%

-10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

25.18%

-11.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

16.70%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

14.91%

+0.38%

Сравнение комиссий IESE.AS и GLD

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и GLD

Ни IESE.AS, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IESE.AS and GLD have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

IESE.AS is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IESE.AS and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESE.AS и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор