Сравнение IESE.AS с VT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).
IESE.AS и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IESE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESE.AS или VT.
Основные характеристики
| IESE.AS | VT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.05% | 19.50% |
| Дох-ть за 1 год | 13.50% | 32.36% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.10% | 11.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.19% | 9.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 3.01 |
| Коэф-т Мартина | 5.39 | 17.59 |
| Индекс Язвы | 2.22% | 1.79% |
| Дневная вол-ть | 10.81% | 11.82% |
| Макс. просадка | -33.34% | -50.27% |
| Текущая просадка | -5.72% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между IESE.AS и VT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и VT
С начала года, IESE.AS показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 19.50%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESE.AS и VT
IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IESE.AS c VT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и VT
IESE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и VT
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и VT
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.