Сравнение IESE.AS с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
IESE.AS и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IESE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IESE.AS и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IESE.AS и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | -1.58% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.04% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IESE.AS показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 7.50% против 11.90% соответственно.
IESE.AS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 7.50%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IESE.AS и IWDA.AS
И IESE.AS, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IESE.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IESE.AS
IWDA.AS
Сравнение IESE.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESE.AS | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 1.11 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 4.28 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 16.39 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESE.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.76 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.76 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.78 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IESE.AS и IWDA.AS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESE.AS и IWDA.AS
Ни IESE.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IESE.AS и IWDA.AS
Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IESE.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.34% | -33.63% | +0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -8.76% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -21.59% | -2.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.34% | -33.63% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -3.97% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.28% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.68% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESE.AS и IWDA.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IESE.AS | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 4.18% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 8.20% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.90% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 14.10% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.03% | +0.23% |