PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IESE.AS с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESE.AS и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
-1.58%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%11.41%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.04%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции IESE.AS уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 7.50% против 11.90% соответственно.


IESE.AS

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
1.29%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.50%

IWDA.AS

1 день
0.02%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.26%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IESE.AS и IWDA.AS

И IESE.AS, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IESE.AS vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IESE.ASIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.76

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.11

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.17

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.28

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

16.39

-12.94

IESE.AS vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IESE.ASIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.76

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.78

-0.31

Корреляция

Корреляция между IESE.AS и IWDA.AS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и IWDA.AS

Ни IESE.AS, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и IWDA.AS

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, примерно равная максимальной просадке IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


IESE.ASIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-33.63%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.76%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-21.59%

-2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

-33.63%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-3.97%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-4.28%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

1.68%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и IWDA.AS

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что IESE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IESE.ASIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

4.18%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.20%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.90%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.10%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

15.03%

+0.23%