PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESE.AS с EUMD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IESE.AS с EUMD.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L).

IESE.AS и EUMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IESE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IESE.AS и EUMD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESE.AS и EUMD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)		-1.58%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%0.47%
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		3.50%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-13.14%2.76%

Доходность по периодам

С начала года, IESE.AS показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у EUMD.L с доходностью 3.50%.

IESE.AS

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
1.29%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.50%

EUMD.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.22%
1 год
20.13%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IESE.AS:
IESE.AS с EUEA.ASIESE.AS с 2B7K.DEIESE.AS с VWCE.DEIESE.AS с VTIESE.AS с IWDA.ASIESE.AS с ^GSPCIESE.AS с QDVX.DE
Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SPYEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE

Сравнение комиссий IESE.AS и EUMD.L

IESE.AS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EUMD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

IESE.AS vs. EUMD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESE.AS c EUMD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESE.ASEUMD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

1.39

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.21

1.81

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.62

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.45

10.29

-6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESE.AS vs. EUMD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESE.AS на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа EUMD.L равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESE.AS и EUMD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESE.ASEUMD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

1.39

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.50

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.02

Корреляция

Корреляция между IESE.AS и EUMD.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESE.AS и EUMD.L

Ни IESE.AS, ни EUMD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESE.AS и EUMD.L

Максимальная просадка IESE.AS за все время составила -33.34%, что меньше максимальной просадки EUMD.L в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESE.AS и EUMD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IESE.ASEUMD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.34%

-37.48%

+4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.48%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-29.29%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.56%

-4.30%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.89%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

2.16%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IESE.AS и EUMD.L

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) и iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) имеют волатильность 5.53% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESE.ASEUMD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

8.76%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

14.47%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

15.17%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

16.28%

-1.02%