Сравнение IEOSX с IMCDX
IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - IEOSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IEOSX charges 0.92%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IEOSX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 16.00%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IEOSX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 11.23% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between IEOSX and IMCDX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEOSX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IMCDX
Сравнение IEOSX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEOSX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.18% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | — | — |
Сравнение комиссий IEOSX и IMCDX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IMCDX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 10.95% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IEOSX and IMCDX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IEOSX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор