Сравнение IEOSX с IHYAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IHYAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IHYAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IHYAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | -1.30% | 6.99% | 6.45% | 10.63% | -13.95% | 3.71% | 5.54% | 14.51% | -3.38% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IHYAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IHYAX по среднегодовой доходности: 13.58% против 4.20% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IHYAX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 4.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IHYAX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IHYAX в 1.04%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IHYAX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IHYAX
Сравнение IEOSX c IHYAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya High Yield Bond Fund (IHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IHYAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.73 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.24 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.02 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.27 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.78 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.98 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IHYAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IHYAX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IHYAX в 4.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IHYAX Voya High Yield Bond Fund | 4.40% | 4.98% | 5.93% | 4.91% | 5.38% | 4.01% | 5.00% | 5.17% | 5.63% | 5.21% | 5.14% | 5.54% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IHYAX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IHYAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IHYAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -38.22% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -2.61% | -14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -17.14% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -20.25% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -1.74% | -12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.95% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 0.76% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IHYAX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya High Yield Bond Fund (IHYAX) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IHYAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.62% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 2.42% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 4.07% | +20.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 5.09% | +17.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 5.46% | +15.94% |