PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEO с TEXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с TEXU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and TEXU (Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while TEXU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. IEO charges 0.38%/yr vs 0.98%/yr for TEXU.

Доходность

Сравнение доходности IEO и TEXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.08%, что значительно ниже, чем у TEXU с доходностью 53.80%.

IEO

1 день
-3.56%
1 месяц
7.70%
6 месяцев
17.54%
С начала года
34.08%
1 год
37.25%
3 года*
10.33%
5 лет*
21.93%
10 лет*
10.24%
Всё время*
5.89%

TEXU

1 день
-2.91%
1 месяц
15.61%
6 месяцев
16.64%
С начала года
53.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEO

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
$9.20M$8.27M$8.60M

TEXU

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF
$70.04K$72.90K$90.30K

Сравнение доходности по годам IEO и TEXU

2026 (YTD)2025
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.08%-2.94%
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF		53.80%-1.42%

Correlation

The correlation between IEO and TEXU is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FENYIEO с FCGIEO с DEOIEO с PCEFIEO с CRAK
Часто сравнивают с TEXU:
TEXU с INTWTEXU с MULLTEXU с SPXLTEXU с LINTTEXU с TSLLTEXU с IFEDTEXU с NUGT

Доходность на риск

IEO vs. TEXU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TEXU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEO c TEXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF (TEXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOTEXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

—

—

IEO vs. TEXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEO и TEXU

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки TEXU в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и TEXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOTEXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-31.71%

-47.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.32%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.65%

-19.98%

+12.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.12%

-8.81%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и TEXU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOTEXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.02%

40.83%

-14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.25%

40.83%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.92%

40.83%

-5.91%

Сравнение комиссий IEO и TEXU

IEO берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TEXU в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и TEXU

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности TEXU в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
TEXU
Direxion Daily Energy Top 5 Bull 2X ETF		1.43%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IEO and TEXU have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IEO is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IEO is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.98% for TEXU.

IEO has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 1.43% for TEXU.

IEO is categorized as Energy Equities, while TEXU is Leveraged Equities. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while TEXU tracks S&P 500 Energy (Sector) Top 5 Equal Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.38% for IEO and 0.98% for TEXU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и TEXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор