PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с MGNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEO с MGNR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR).

IEO и MGNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. MGNR - это активно управляемый фонд от American Beacon. Фонд был запущен 5 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IEO и MGNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEO и MGNR

2026 (YTD)20252024
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.85%2.15%0.55%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		17.82%50.57%22.78%

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 35.85%, что значительно выше, чем у MGNR с доходностью 17.82%.

IEO

1 день
-3.37%
1 месяц
7.98%
С начала года
35.85%
6 месяцев
30.59%
1 год
29.93%
3 года*
14.93%
5 лет*
22.54%
10 лет*
11.67%

MGNR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.73%
С начала года
17.82%
6 месяцев
27.81%
1 год
75.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

American Beacon GLG Natural Resources ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с MGNR:
MGNR с FCCM.NEOMGNR с IDRVMGNR с CNEQMGNR с SPYMGNR с CRAKMGNR с VDEMGNR с VOO

Сравнение комиссий IEO и MGNR

IEO берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MGNR в 0.75%.

MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Доходность на риск

IEO vs. MGNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MGNR
Ранг доходности на риск MGNR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c MGNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOMGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

2.75

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

3.21

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.80

-3.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.35

21.49

-17.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. MGNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа MGNR равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и MGNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOMGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.75

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.73

-1.56

Корреляция

Корреляция между IEO и MGNR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и MGNR

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности MGNR в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%
MGNR
American Beacon GLG Natural Resources ETF		0.99%1.17%0.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEO и MGNR

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и MGNR.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOMGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-22.06%

-57.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.95%

-16.06%

-5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.73%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.42%

-4.01%

-22.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.58%

+3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и MGNR

Текущая волатильность для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) составляет 7.35%, в то время как у American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что IEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOMGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.76%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

19.87%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

27.73%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.64%

25.39%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.94%

25.39%

+9.55%