PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEO с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEO с BSMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IEO (iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - IEO is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IEO returned 16.29%/yr vs 3.23%/yr for BSMW. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IEO charges 0.42%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности IEO и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEO показывает доходность 34.23%, что значительно выше, чем у BSMW с доходностью 1.28%.

IEO

1 день
-0.27%
1 месяц
-3.10%
С начала года
34.23%
6 месяцев
25.78%
1 год
43.06%
3 года*
16.29%
5 лет*
18.90%
10 лет*
10.17%

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEO и BSMW

2026 (YTD)202520242023
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		34.23%2.15%-1.45%6.89%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between IEO and BSMW is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.14

The correlation between IEO and BSMW shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.12 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IEO и BSMW

Секторы
IEO
BSMW

Энергетика

99.3%

-

Сырьевые материалы

0.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IEO
99.3%
BSMW

-

Сырьевые материалы

IEO
0.7%
BSMW

-

Коммуникационные услуги

IEO

-

BSMW

-

Потребительский циклический сектор

IEO

-

BSMW
0.3%

Потребительский защитный сектор

IEO

-

BSMW

-

Финансовые услуги

IEO

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

IEO

-

BSMW

-

Промышленность

IEO

-

BSMW

-

Недвижимость

IEO

-

BSMW

-

Технологии

IEO

-

BSMW
0.1%

Коммунальные услуги

IEO

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с IEO:
IEO с XLEIEO с VDEIEO с FCGIEO с FENYIEO с DEOIEO с AMNDIEO с PCEF
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

IEO vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEO
Ранг доходности на риск IEO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEO c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.35

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.37

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.25

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.15

7.09

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEO vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEO на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMW равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEO и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.35

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.69

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IEO и BSMW

Максимальная просадка IEO за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEO и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.17%

-7.57%

-71.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.30%

-2.92%

-11.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-7.34%

-24.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-1.00%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.27%

-1.72%

-24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

0.92%

+4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IEO и BSMW

iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF (IEO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что IEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.31%

0.92%

+8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.80%

1.97%

+17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

2.81%

+22.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.53%

5.00%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.99%

5.00%

+29.99%

Сравнение комиссий IEO и BSMW

IEO берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEO и BSMW

Дивидендная доходность IEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEO
iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.97%2.61%2.63%3.00%3.77%2.62%3.17%1.85%1.67%0.94%0.98%2.03%

Часто задаваемые вопросы

IEO and BSMW have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEO has higher volatility (9.31%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, IEO dropped -79.17% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, IEO leads with 16.29% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IEO has performed better with a 16.29% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for IEO.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.97% for IEO.

IEO is categorized as Energy Equities, while BSMW is Municipal Bonds. IEO tracks Dow Jones U.S. Select Oil Exploration & Production Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IEO and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEO и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор