PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMGX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMGX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

IEMGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 окт. 2011 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMGX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMGX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		4.52%46.12%0.76%15.09%-24.13%-2.91%16.80%25.23%-19.85%44.53%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, IEMGX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции IEMGX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 8.85% против 9.84% соответственно.

IEMGX

1 день
2.76%
1 месяц
-11.83%
С начала года
4.52%
6 месяцев
15.19%
1 год
47.20%
3 года*
18.81%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.85%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с IEMGX:
IEMGX с IEMGIEMGX с BTC-USDIEMGX с IEFAIEMGX с FDEMIEMGX с TEQLXIEMGX с FERGXIEMGX с BADEX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий IEMGX и ESCIX

IEMGX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

IEMGX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMGX
Ранг доходности на риск IEMGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMGX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMGX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMGX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMGX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.51

2.72

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

3.58

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.56

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

2.50

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.35

14.51

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMGX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMGX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMGX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.39

-0.06

Корреляция

Корреляция между IEMGX и ESCIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMGX и ESCIX

Дивидендная доходность IEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMGX
Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund		5.75%6.01%4.66%1.99%4.22%19.49%3.91%2.69%1.01%1.39%1.17%1.53%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMGX и ESCIX

Максимальная просадка IEMGX за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMGX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-48.76%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.85%

-12.84%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.78%

-36.59%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-48.76%

+6.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.53%

-0.74%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-13.44%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.49%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMGX и ESCIX

Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund (IEMGX) имеет более высокую волатильность в 11.78% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IEMGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.78%

0.00%

+11.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.13%

8.91%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

15.72%

+6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

15.86%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.64%

+0.37%