PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с OAEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с OAEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM).

IEMG и OAEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. OAEM - это активно управляемый фонд от Oneascent. Фонд был запущен 14 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMG и OAEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и OAEM

2026 (YTD)2025202420232022
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%0.73%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		11.76%26.67%0.43%17.97%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у OAEM с доходностью 11.76%.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

OAEM

1 день
1.55%
1 месяц
-8.44%
С начала года
11.76%
6 месяцев
20.01%
1 год
42.35%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

OneAscent Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с OAEM:
OAEM с VYMIOAEM с OALCOAEM с EMEQOAEM с DFEMOAEM с DEHPOAEM с DIEMOAEM с EMSF

Сравнение комиссий IEMG и OAEM

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии OAEM в 1.25%.

OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. OAEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OAEM
Ранг доходности на риск OAEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OAEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OAEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OAEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OAEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OAEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c OAEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGOAEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.90

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.52

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.99

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

12.73

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. OAEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OAEM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и OAEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGOAEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.58

Корреляция

Корреляция между IEMG и OAEM составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и OAEM

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности OAEM в 0.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
OAEM
OneAscent Emerging Markets ETF		0.69%0.77%0.91%1.63%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и OAEM

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки OAEM в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и OAEM.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGOAEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-17.05%

-21.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.63%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-9.57%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-3.94%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.43%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и OAEM

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) составляет 9.35%, в то время как у OneAscent Emerging Markets ETF (OAEM) волатильность равна 12.12%. Это указывает на то, что IEMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OAEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGOAEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

12.12%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

17.70%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

22.43%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

19.01%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

19.01%

+0.83%