PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с IEMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMG с IEMS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L).

IEMG и IEMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEMG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. IEMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Small Cap. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и IEMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMG и IEMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		4.55%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		4.87%19.35%2.60%23.28%-18.98%19.00%18.41%10.59%-19.12%34.91%

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 4.55%, что значительно ниже, чем у IEMS.L с доходностью 4.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEMG имеют среднегодовую доходность 8.31%, а акции IEMS.L немного отстают с 8.26%.

IEMG

1 день
0.76%
1 месяц
-6.83%
С начала года
4.55%
6 месяцев
7.62%
1 год
33.51%
3 года*
16.36%
5 лет*
4.53%
10 лет*
8.31%

IEMS.L

1 день
4.04%
1 месяц
-2.82%
С начала года
4.87%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.58%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с IEMS.L:
IEMS.L с HEEMIEMS.L с AVEMIEMS.L с EEMSIEMS.L с BKEMIEMS.L с EMSM.LIEMS.L с IAAAXIEMS.L с SPEM

Сравнение комиссий IEMG и IEMS.L

IEMG берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IEMS.L в 0.74%.

IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

IEMG vs. IEMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IEMS.L
Ранг доходности на риск IEMS.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMS.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMS.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMS.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c IEMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMGIEMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.58

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.12

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.58

2.57

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

9.74

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMG vs. IEMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMS.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и IEMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMGIEMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.58

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между IEMG и IEMS.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и IEMS.L

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что больше доходности IEMS.L в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.63%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
IEMS.L
iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF		1.78%1.70%1.81%2.09%2.47%1.29%1.62%2.05%2.19%1.32%2.08%0.87%

Просадки

Сравнение просадок IEMG и IEMS.L

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что меньше максимальной просадки IEMS.L в -49.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и IEMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMGIEMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-49.94%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-12.00%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.93%

-27.85%

-8.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

-49.94%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-5.74%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.11%

-11.48%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.86%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и IEMS.L

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (IEMS.L) с волатильностью 7.77%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMGIEMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.77%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

12.78%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.79%

18.07%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.91%

16.99%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.84%

18.08%

+1.76%