PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMG с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEMG с FZILX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) and FZILX (Fidelity ZERO International Index Fund) are both funds - IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net), while FZILX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Global ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IEMG returned 8.16%/yr vs 8.89%/yr for FZILX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IEMG charges 0.09%/yr vs 0.00%/yr for FZILX.

Доходность

Сравнение доходности IEMG и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEMG показывает доходность 26.58%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 14.46%.

IEMG

1 день
3.05%
1 месяц
7.04%
С начала года
26.58%
6 месяцев
29.75%
1 год
49.25%
3 года*
22.05%
5 лет*
8.16%
10 лет*
10.66%

FZILX

1 день
0.60%
1 месяц
3.44%
С начала года
14.46%
6 месяцев
15.88%
1 год
31.18%
3 года*
19.17%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEMG и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		26.58%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-4.53%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		14.46%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Correlation

The correlation between IEMG and FZILX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between IEMG and FZILX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FZROXFZILX с FSPSXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Доходность на риск

IEMG vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMG c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEMGFZILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.90

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.60

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.64

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

10.15

+3.63

IEMG vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMG на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMG и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEMG и FZILX

Максимальная просадка IEMG за все время составила -38.71%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMG и FZILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEMGFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.71%

-34.37%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.24%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-13.47%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-29.87%

-5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.58%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-6.68%

-6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.92%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMG и FZILX

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что IEMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEMGFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

6.65%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.09%

13.40%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.25%

15.59%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

15.70%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.39%

+2.80%

Сравнение комиссий IEMG и FZILX

IEMG берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMG и FZILX

Дивидендная доходность IEMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности FZILX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.34%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.97%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

IEMG and FZILX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (11.01%) compared to FZILX (6.65%). In terms of maximum drawdown, IEMG dropped -38.71% vs FZILX's -34.37%.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEMG и FZILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор