PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMFX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 6.02% против 13.41% соответственно.

IEMFX

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.72%
1 год
31.63%
3 года*
9.06%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
6.02%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с FQEMXIEMFX с TBCIXIEMFX с DEMIXIEMFX с SSKEXIEMFX с COBYXIEMFX с EAEMX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий IEMFX и PRNHX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PRNHX в 0.75%.

IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund

Доходность на риск

IEMFX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.61

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.04

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.99

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

3.66

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.61

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.06

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.59

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.06

Корреляция

Корреляция между IEMFX и PRNHX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и PRNHX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и PRNHX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, примерно равная максимальной просадке PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMFXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-70.96%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-13.70%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-48.37%

+5.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-48.37%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-23.90%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-18.39%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

3.71%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и PRNHX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) с волатильностью 9.16%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMFXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

9.16%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

15.10%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

24.21%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

24.47%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.71%

-4.34%