PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEMFX с TBCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEMFX с TBCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).

IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.

Доходность

Сравнение доходности IEMFX и TBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMFX и TBCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%32.91%-1.60%2.26%-23.34%-10.61%17.81%26.62%-16.02%42.87%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		-11.20%18.94%48.73%49.61%-38.48%18.30%34.90%30.30%2.13%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции IEMFX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 16.10% соответственно.

IEMFX

1 день
2.90%
1 месяц
-9.54%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.72%
1 год
31.63%
3 года*
9.06%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
6.02%

TBCIX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-11.20%
6 месяцев
-9.94%
1 год
15.19%
3 года*
26.37%
5 лет*
10.79%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Часто сравнивают с IEMFX:
IEMFX с EMRGXIEMFX с FQEMXIEMFX с DEMIXIEMFX с COBYXIEMFX с EAEMXIEMFX с EMPTXIEMFX с PRNHX
Часто сравнивают с TBCIX:
TBCIX с VFIAXTBCIX с VINIXTBCIX с FBGRXTBCIX с VOOTBCIX с TCHPTBCIX с VGTTBCIX с SPY

Сравнение комиссий IEMFX и TBCIX

IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.

IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class

Доходность на риск

IEMFX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEMFX
Ранг доходности на риск IEMFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TBCIX
Ранг доходности на риск TBCIX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBCIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBCIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBCIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBCIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBCIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMFX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEMFXTBCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

0.72

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.21

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.78

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

2.71

+6.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEMFX vs. TBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMFX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа TBCIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMFX и TBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEMFXTBCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.72

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.45

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.71

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.68

-0.27

Корреляция

Корреляция между IEMFX и TBCIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMFX и TBCIX

Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMFX
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund		2.37%2.43%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%
TBCIX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class		5.86%5.20%18.28%3.47%5.84%10.03%1.18%0.59%2.50%3.05%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEMFX и TBCIX

Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и TBCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEMFXTBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.65%

-43.26%

-28.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.96%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-43.26%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.27%

-43.26%

-3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-13.72%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.87%

-8.15%

-11.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.86%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMFX и TBCIX

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEMFXTBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

7.01%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.43%

12.40%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

22.77%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

23.94%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.73%

-4.36%