Сравнение IEMFX с FQEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).
IEMFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 окт. 2002 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IEMFX и FQEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEMFX и FQEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 32.91% | -1.60% | 2.26% | -23.34% | -7.57% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 12.06% | 55.98% | 6.67% | 12.18% | -20.68% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, IEMFX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.
IEMFX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 8.72%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 6.02%
FQEMX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -15.56%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 27.82%
- 1 год
- 70.93%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEMFX и FQEMX
IEMFX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.
Доходность на риск
IEMFX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск
IEMFX
FQEMX
Сравнение IEMFX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEMFX | FQEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 3.07 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 3.44 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.55 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.47 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 13.65 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEMFX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 3.07 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.62 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IEMFX и FQEMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEMFX и FQEMX
Дивидендная доходность IEMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEMFX T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund | 2.37% | 2.43% | 0.92% | 1.88% | 3.87% | 3.07% | 0.56% | 1.43% | 1.15% | 0.54% | 0.83% | 0.69% |
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM | 2.84% | 3.18% | 3.15% | 4.82% | 3.93% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IEMFX и FQEMX
Максимальная просадка IEMFX за все время составила -71.65%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMFX и FQEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEMFX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.65% | -34.46% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -18.93% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.95% | -16.40% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -11.08% | -8.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.81% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEMFX и FQEMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) составляет 10.00%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что IEMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEMFX | FQEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 14.20% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.43% | 20.17% | -5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.34% | 24.14% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 19.73% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 19.73% | -1.36% |