PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equit...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74144Q2030

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

30 окт. 2002 г.

Категория

Emerging Markets Diversified

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IEMFX составляет 1.06%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) показал доход в 5.77% с начала года и 6.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEMFX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IEMFX

С начала года

5.77%

1 месяц

2.32%

6 месяцев

4.76%

1 год

6.91%

3 года

-1.81%

5 лет

-0.61%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IEMFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.80%-0.10%2.16%0.16%2.64%5.77%
2024-5.78%5.11%0.50%-2.20%0.00%2.76%-0.00%0.91%4.80%-3.78%-2.39%-0.95%-1.60%
20239.37%-6.65%3.38%-2.67%-2.71%4.08%4.04%-6.83%-4.07%-4.18%6.49%3.62%2.26%
20220.00%-7.29%-4.24%-6.98%1.29%-3.93%-1.35%-1.43%-11.28%-2.94%17.02%-5.51%-25.60%
20212.19%0.45%-1.45%-0.08%1.88%-0.25%-7.83%2.82%-4.53%0.86%-6.27%-0.58%-12.64%
2020-4.63%-3.82%-16.70%7.96%1.71%7.62%9.00%1.00%-0.73%1.93%9.20%7.13%17.67%
201911.64%-0.32%2.40%2.06%-6.88%7.04%-0.56%-4.30%2.26%3.82%0.73%7.33%26.62%
20187.79%-4.06%-0.52%-2.98%-2.24%-3.62%2.15%-4.56%-1.81%-7.38%4.55%-3.93%-16.25%
20176.54%2.18%3.18%3.48%2.38%1.02%6.45%2.70%1.24%2.65%1.52%3.05%42.87%
2016-5.85%-1.63%13.83%1.13%-1.66%5.32%5.05%1.79%1.92%-0.61%-6.69%0.35%12.01%
20151.45%3.03%-0.84%4.83%-2.62%-2.21%-5.52%-8.96%-1.98%6.05%-1.17%-3.19%-11.47%
2014-7.86%4.61%3.21%0.92%4.03%2.93%0.66%3.52%-6.59%3.22%-0.41%-5.75%1.40%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IEMFX составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IEMFX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEMFX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMFX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMFX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMFX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund (IEMFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.36
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.08
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.29$0.29$0.60$1.23$1.33$0.28$0.61$0.39$0.22$0.24$0.18$0.33

Дивидендный доход

0.87%0.92%1.88%3.87%3.07%0.56%1.43%1.15%0.54%0.83%0.69%1.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.23
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.33$0.33

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund показал максимальную просадку в 74.65%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2294 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund составляет 37.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.65%1 нояб. 2007 г.26620 нояб. 2008 г.22944 янв. 2018 г.2560
-47.5%17 февр. 2021 г.42624 окт. 2022 г.———
-32.41%14 янв. 2020 г.4823 мар. 2020 г.14112 окт. 2020 г.189
-26.47%29 янв. 2018 г.19129 окт. 2018 г.30213 янв. 2020 г.493
-25.6%9 мая 2006 г.2513 июн. 2006 г.11322 нояб. 2006 г.138
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...