PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEMA.L с UTIL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IEMA.L и UTIL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEMA.L и UTIL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEMA.L
iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)
4.92%34.41%7.61%9.43%-20.23%-2.83%19.01%15.75%-13.95%36.71%
UTIL.L
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF
14.35%51.98%-4.93%16.67%-12.37%0.89%21.72%26.81%-1.47%24.76%
Разные валюты инструментов

IEMA.L торгуется в USD, в то время как UTIL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UTIL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IEMA.L показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у UTIL.L с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции IEMA.L уступали акциям UTIL.L по среднегодовой доходности: 8.22% против 11.63% соответственно.


IEMA.L

1 день
4.28%
1 месяц
-5.77%
С начала года
4.92%
6 месяцев
9.12%
1 год
35.15%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.37%
10 лет*
8.22%

UTIL.L

1 день
2.18%
1 месяц
-1.60%
С начала года
14.35%
6 месяцев
25.17%
1 год
49.99%
3 года*
20.88%
5 лет*
11.94%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Сравнение комиссий IEMA.L и UTIL.L

И IEMA.L, и UTIL.L имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IEMA.L vs. UTIL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEMA.L
Ранг доходности на риск IEMA.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMA.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

UTIL.L
Ранг доходности на риск UTIL.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTIL.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTIL.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEMA.L c UTIL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IEMA.LUTIL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.48

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

3.05

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

4.31

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

15.57

-5.43

IEMA.L vs. UTIL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEMA.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTIL.L равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEMA.L и UTIL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IEMA.LUTIL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.60

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.45

-0.21

Корреляция

Корреляция между IEMA.L и UTIL.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IEMA.L и UTIL.L

Ни IEMA.L, ни UTIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IEMA.L и UTIL.L

Максимальная просадка IEMA.L за все время составила -39.66%, что больше максимальной просадки UTIL.L в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEMA.L и UTIL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IEMA.LUTIL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.66%

-34.59%

-5.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.41%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.08%

-22.12%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.66%

-34.59%

-5.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-1.74%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.43%

-6.03%

-9.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.60%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IEMA.L и UTIL.L

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc) (IEMA.L) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (UTIL.L) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что IEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IEMA.LUTIL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.93%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

11.99%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

20.04%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.17%

18.94%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

19.53%

-0.20%